ACADEMIC DEGREES

 

– 4-year Bachelor’s degree in Mathematics, Badji-Mokhtar University (Annaba-Algeria), June2000), with  maxima cum laude.

– 2-year Magistère degree in Probability, Statistics and Optimization, Badji-Mokhtar University (Annaba-Algeria), December 2002).

Dissertation entitled “ sequential tests and their application in medicine  ” (supervisor

: Professor Med Riad Remita).

– Ph.D. in Science (with optional Probability), Badji-Mokhtar University (Annaba-Algeria), Septemper  2010), with “La Plus Grande Distinction avec les

Félicitations du Jury” (i.e. maxima cum laude with congratulations from the

Jury).

Dissertation entitled “Spectral gap for a colored disordered lattice gas ” (supervisor :

Professor Hacène Boutabia).

February  2013 :  The highest academic degree (HDR), option :actuarial science and statistics

 

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CURRENT RESEARCH INTEREST

  • Stochastic inequalities: stochastic orders, stochastic extrema.
  • Mathematical risk theory: risk sharing mechanisms, ruin problem.
  • Actuarial science:comonotonicity, credibility
  • Particles systems
  • Dynamics systems and ODE
  • Applied Statistics
  • Distribution theory

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RESEARCH AND TEACHING POSITIONS

2000 - 2007: 20 aout 1955 Skikda university, Fulltime Professor of Probability, Statistics and Optimization.

 

2002 - now :  Badji-Mokhtar, Annaba University , Fulltime Professor of Probability, Statistics, Optimization  and Actuarial Mathematics

2010-2013: E.P.S.T Annaba, Fulltime Professor of Probability, Statistics.

Modules teaching : operations research, linear programming, linear statistics, probabilities, regression and correlation, linear models, insurance life, insurance not life, reinsurance, analyzes data, controls proceed, nonlinear optimization, chain of Markov  and convex optimization .

 

 

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VISITING PROFESSORSHIPS

Laboratoire Paul Painlevé, Université de lille , supervisor : Prof. Azzouz Dermoune (Juin 2006).

Laboratoire de Mathématiques Raphaël Salem; UMR 6085 CNRS-Université de Rouen (2007, 2008, 2009,2010, 2011,2012, 2014,2015). , supervisor : Prof. Mouragui Mustapha.

Post doctoral: in Waterford Institute of Technology (WIT), Ireland around 6 months (2013).

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PUBLICATIONS

  1. H. Zeghdoudi and H.Boutabia. Computation for the canonical measures of a colored disordered lattice gas and spectral gap  ( Journal of Mathematical Physics, Volume 50, Issue 10, pp. 103302-103302-8 (2009).Site : http://jmp.aip.org/jmapaq/v50/i10/p103302
  2. H. Zeghdoudi and H.Boutabia. Gibbs's Measures of a Multi-Colored Disordered Lattice Gas, African Journal Of Mathematical Physics Volume 10(2011)49-54.Site : GNPHE publication 2011, ajmp@fsr.ac.ma
  3. A.B.Touati, H. Zeghdoudi and H.Boutabia. Computation Of Spectral Gap For a Colored Disordered Lattice Gas. Site : www.jafristat.net
  4. 2012 : Around Convex Ordering and Comonotonicity. www.ceserp.com/cp-jour/index.php?journal=ijamas&page=index.
  5. Janvier 2013, Zeghdoudi Halim ,Raouf Dridi, Mohamed,Riad Remita and Lahsen Bouchahed. AROUND COMPLETE CLASSIFICATIOOF LIENARD EQUATION AND APPLICATION . International Journal of Pure and Applied Mathematics Volume 82 No. 3 2013, 441-454.
  6.  Zeghdoudi halim, Riad Remita, Abdelali Ezzebsa and Sihem Najer .Around Arch/Garch models and their application to exchange rate volatility. Internationel Journal of Statistics and Economics, Volume 11 No. 2,(2013), 44-60.
  7. Zeghdoudi Halim ,Raouf Dridi and Lahsen Bouchahed. A COMPLETE CLASSIFICATIOOF LIENARD EQUATION. Eur. J. Pure Appl. Math, (2013), Vol. 6, No. 2, 126-136.
  8. Halim Zeghdoudi, Ilyes Boudjaadaand Tlaidjia Noua. Use of the Artificial Neural Networks (ANNs) to Guiding the Financial Decisions : Exchange rate volatility of Algerian dinar. International  Research  Journal of Finance and Economics,(2013) Vol 115, 87-94..http://www.internationalresearchjournaloffinanceandeconomics.com/
  9. Halim Zeghdoudi Abdellah Lallouche,and Mohamed Riad Remita. On Volatility Swaps for Stock Market Forecast: Application Example CAC 40 French Index. Journal of Probability and Statistics, Volume 2014 (2014), Article ID 854578, 6 pageshttp://dx.doi.org/10.1155/2014/854578 Site : http://www.hindawi.com/journals/jps/2014/854578/
  10. H. Zeghdoudi, S. Nedjar . Gamma Lindley distribution and its application. Journal of Applied Probability and Statistics Vol. 11, N° 1 (2015).
  11. Meriem Bouhadjar, Halim Zeghdoudi, and Mohamed Riad Remita. Ordering of the Optimal Allocation of Policy Limits in General Model. European Journal of Scientific  Research.Volume 134 No 3
  12. Meriem Bouhadjar, Halim Zeghdoudi, and Mohamed Riad Remita .Stochastic Order Relationship and Its Applications in Actuarial Science. Global Journal of Pure and Applied Mathematics. Volume 11, Number 6 (2015), pp. 4395-4403.
  13. Fatima Zohra Bouseba and Halim Zeghdoudi . Use of the GARCH Models to Energy Markets: Oil Price Volatility. Global Journal of Pure and Applied Mathematics. Volume 11, Number 6 (2015), pp. 4385-4394
  14. H. Zeghdoudi, S. Nedjar .On gamma Lindley distribution: Proprerties and simulations. Journal of Computational and Applied Mathematics. Vol 298, pp 167-174.
  15. Farouk Metiri, Halim Zeghdoudi and Mohamed Riad Remita .On Bayes Estimates of Lindley Distribution under Linex Loss Function: Informative and Non Informative Priors. Global Journal of Pure and Applied Mathematics. Volume 12, Number 1 (2016), pp. 391-400.
  16. Ahlem Djebar, Mohamed Riad Remita and Halim Zeghdoudi  .On Around Multivariate Credibility: Properties of the Covariance Matrix. Global Journal of Pure and Applied Mathematics. Volume 12, Number 1 (2016), pp. 401-404 .
  17.  N.Lazri and H.Zeghdoudi.On Lindley-Pareto Distribution: Properties and Application. GSTF Journal of Mathematics, Statistics and Operations Research (JMSOR) Vol.3 No.2, (2016).
  18. A.Saadoun, M.R.Remita. Quantile credibility models (Quantile decomposition ). GSTF Journal of Mathematics, Statistics and Operations Research (JMSOR) Vol.3 No.2, (2016).
  19. N.Lazri and H.Zeghdoudi.  On Composite Gamma(2,λ)-Pareto Distribution (2016).
  20. Farouk Metiri, Halim Zeghdoudi and Mohamed Riad Remita .On weighted balanced loss function under the Esscher principle and credibility premiums. Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics (2016).

 

 

TALKS

 

Mai 2002 : plays in the course of mathematics  (Tebassa-Algeria).

Novembre 2004 : sequential test on the derivative of a process of diffusion (Saida-Algeria).

2003 : participation in a seminar of applied  statistics

 (Bédjaia-Algeria).

 2003-2004-2005 : participation in workshops (Biskra-Algeria).

2004 : participation in  summer school of probability (Mehdia-Tunisia).

2005 : participation à la 8 school of LINUX and free software (Annaba-Algeria)

 2007 : S. N. T de Mathematics(Sousse, Tunisia). Spectral gap inequality for a colored disordered lattice gas in particular case.

2007 : TAMTAM (Alger, Algeria). Spectral gap  inequality.

Juin2007 :Spectral Gap for Disordered Lattice Gas of particular case(chaina-Greece) ASMDA - 2007 : XIII International Conference.

Novembr 2007: Colloque International sur les EDP et leurs applications, CISEDPA’07. (Guelma, Algeria)

2008 : «CISPA08» Colloque International Statistique des Processus et Applications (Constantine-Algeria). Around canonical measures of a colored disordered lattice gas.

2008 : premier colloque franco-maghrébin de Calcul Formel (Iles de Kerkennah, Sfax, Tunisie). Mesures canoniques d'un système désordonné de gaz coloré.

2009 :Spectral Gap for Multicolor Disordered Lattice Gas of Exclusion Processes(Vilnius-Lithuania) ASMDA - 2009 : XIII International Conference

2009: Canonical measures of a colored disordered lattice gas (Vilnius-Lithuania)

 2009 : Hydrodynamic and  Spectral Gap for Multicolor Disordered Lattice Gas(CIMA 09-Annaba).

 2010 : IWAP 2010 5th International Workshop on Applied Probability. Spectral gap for a colored disordered lattice gas of generalized exclusion processes. Universidad Carlos III de Madrid(Espain).

 2010 : Around Spectral Gap for Disordered Lattice Gas(CIMA 10-GUELMA).Conférence internationale  en mathématiques et applications.

 2011 : Computation Of Spectral Gap For a Colored Disordered Lattice Gas. IWMA, GUELMA.

 2011 : « Problèmes inverses en finance et calibration de modèle ».  Journées sur les Problèmes Inverses.  Annaba, 14-16 nov. 2011

 2011 : « Calcul du trou Spectral pour un système désordonné de gaz coloré ». Journées Nationales Sur les Mathématiques Appliquées. JNMA’11 Université de skikda.

2014: Use of the GARCH Models to Energy Markets: Oil Price Volatility. IWMA 4, GUELMA

 2015 : Stochastic Order Relationship and Its Applications in Actuarial Science IWMA 5, GUELMA.

 

PRIZES AND HONOURS

June2000: major of promotion -Badji-Mokhtar University (Annaba-Algeria).

 

 Master, Engineer THESES SUPERVISED

 

Intitulé du mémoire

Diplôme

Filière

Etudiants

Date de Soutenance

 

La fraude en assurance : diagnostic et thérapeutique

Mémoire de fin d’études (Master)

Statistique Actuarielle

  • Metiri Farouk
  • Belkhane Djamel Eddine
  • Ouannes Abdelhamid
  • Gheraibia Fethi

Juin 2011

 

Spécificités de l’assurance non vie

Mémoire de fin d’études (Master)

Statistique Actuarielle

  • Guerouah Amine
  • Khirouni mehdi
  • Boutalbi farida

Juin 2011

 

Assurance automobile : différents type de garanties et gestion du dossier sinistre maladies chroniques

Mémoire de fin d’études (Master)

Statistique Actuarielle

  • Rehab Walid
  • Amirat Sofiane

Juin 2011

 

Les différents types et les garantis de l’assurance transport 

Mémoire de fin d’études (Master)

Statistique Actuarielle

  • Hachelfi Besma
  • Ibadioune Samira
  • Chabbi Meriem

Juin 2011

 

Génétique statistique  

Mémoire de fin d’études (Master)

Optimisation et calcul stochastique

  • Missaoui Sarah
  • Chaâlane Moufida

 

Juin 2011

 

Maîtrise statistique des procédés : cartes de contrôle et indices de capabilité

Mémoire de fin d’études (Master)

Optimisation et calcul stochastique

  • Belhacini Souhila
  • Kidali Meriem
  • Souaia Hana

 

Juin 2011

 

Méthodes d’évaluation d’options

Mémoire de fin d’études (Master)

Optimisation et calcul stochastique

  • Teboula Fatima Zohra

 

 

Juin 2010

 

Assurance maladie et prévisions : Applications de la théorie des séries chronologiques 

Mémoire de fin d’études (Master)

Statistique Actuarielle

  • Bouhadjar Meriem

 

 

Juin 2010

 

Elaboration du budget prévisionnel

Mémoire de fin d’études (Master)

Statistique Actuarielle

  • Remichi Nora
  • Saiari Zineb

 

 

Juin 2010

 

Crédit agricole

Mémoire de fin d’études (Ingénieurd’état)

Statistique Appliquée

  • Nedjar Aldjia
  • Madi Fatima Zohra

 

 

Juin 2007

 

Crédit immobilière

Mémoire de fin d’études (Ingénieurd’état)

Statistique Appliquée

  • Nedjar Sihem
  • Willani Nabila

Juin 2006

 

Etude Statistique sur les productions et ventes de NAFTAL : Séries Chronologiques

Mémoire de fin d’études (Ingénieurd’état)

Statistique Appliquée

  • Kali Lynda
  • Laribi Samir

 

 

Juin 2009

 

 

 

 

 

 

 

Num :1

Nom & Prénom de l’étudiant

Haddari Alla Eddine et Meliani Mohamed Amine

 

 

Date et lieu de soutenance

18/06/2014, Université Badji Mokhtar-Annaba

 

 

Rapporteur

Zeghdoudi Halim

 

 

Intitulé du titre du master

Les Crédits Bancaires : crédit immobilier (cas de BEA)

 

 

 

Num :2

Nom & Prénom de l’étudiant

Samet Sami et Moukas Kamel Eddine

 

Date et lieu de soutenance

19/06/2014, Université Badji Mokhtar-Annaba

 

Rapporteur

Zeghdoudi Halim

 

Intitulé du titre du master

Gestion des contrats d’assurance vie en unités de compte »une approche gaussienne

 

 

 

Num :3

Nom & Prénom de l’étudiant

Mekki Mohamed Yacine

 

Date et lieu de soutenance

19/06/2014, Université Badji Mokhtar-Annaba

 

Rapporteur

Zeghdoudi Halim

 

Intitulé du titre du master

Les méthodes de provisionnement : comparaison et applications

 

Num :4

Nom & Prénom de l’étudiant

Sodio  Anroundia Gaston et Ba Mamadou

 

Date et lieu de soutenance

18/06/2014, Université Badji Mokhtar-Annaba

 

Rapporteur

Zeghdoudi Halim

 

Intitulé du titre du master

La value at risk(VaR)

 

 

 

Num :5

Nom & Prénom de l’étudiant

Boutabia abdelkarim et Bouledroua Abd Ehafid

 

Date et lieu de soutenance

18/06/2014, Université Badji Mokhtar-Annaba

 

Rapporteur

Zeghdoudi Halim

 

Intitulé du titre du master

Modèles de durée applications actuarielles :CNAS,SAA

 

 

 

Num :6

Nom & Prénom de l’étudiant

 

 

Date et lieu de soutenance

18/06/2014, Université Badji Mokhtar-Annaba

 

Rapporteur

Zeghdoudi Halim

 

Intitulé du titre du master

 

 

 

 

Num :7

Nom & Prénom de l’étudiant

 

 

Date et lieu de soutenance

18/06/2014, Université Badji Mokhtar-Annaba

 

Rapporteur

Zeghdoudi Halim

 

 

 

MEMBERSHIP OF PhD JURIES

  • M. Ali Berkane « descente suffisante et convergence globale de la méthode du gradient conjugué version Neculai Andrei
  • M. Badredine Boumaraf « Sur quelques résultats nouveaux de la méthode du gradient conjugué »
  • M. Abdali Ezzebsa «Modélisations des marchés financiers et krachs bourciers »
  • Mme. KHODJA NAWEL«Evaluation des options Européenne à barrières»
  • Mr. Bouchemlla Abdelhalim«Inference statistique pour les modéles autoregressifs à coefficients aléatoires»
  • Mme. ChaouchKhouane Nassima «Equations différentielles stochastiques rétrogrades de type champ moyen»

 

 

REVIEWER IN INTERNATIONNAL JOURNAL

 

 American Journal of Applied Sciences

INDIAN JOURNAL OF MATHEMATICS (IJM)

American Mathematical Society

 

 

MEMBERSHIP OF SCIENTIFIC COMMITTEES

  • Journées Nationales Sur les Mathématiques Appliquées. JNMA’11 Université de skikda.

 

SCIENTIFIC RESPONSIBILITIES

  • 2006-2011: Member of the Scientific Committee of the Department of Mathematics
  • 2009-2011 : Person in charge for the Professional License (Department of Mathematics).

 RESEARCH RESPONSIBILITIES

  • Chargé de recherche à l’université d’Annaba (2009-2011) intitulé « Contrôle Optimal Stochastique, Applications à la Finance et aux Phénomènes Atmosphériques » - (Membre du Projet CNEPRU N° B01120080115)
  • Chargé de recherche à l’université d’Annaba (2009-2011) intitulé « Limites hydrodynamiques et inégalité spectral gap pour un système désordonné de gaz coloré »- (Membre du Projet CNEPRU N° B01120080097)
  • Chargé de recherche à l’université d’Annaba (2005-2007) intitulé « Applications de la théorie de files d’attente et de l’estimation non paramétrique dans les problèmes de télécommunication et de fiabilité »- (Membre du Projet CNEPRU N° B*2301/04/05).
  • Chargé de recherche à l’université d’Annaba (2006-2008) intitulé « Sur des problèmes de contrôle stochastique »- (Membre du Projet CNEPRU N° B*2301/50/06).
  • Chef du projet PNR intutilé « Utilisation de la méthode d'équivalence de Cartan dans la construction d'un solveur d'équations différentielles et symétries de Lie » N° 8/u23/1050
  • Membre du Projet  PNR intutilé « Systèmes de particules et la physique ».8/M/148
  •  Membre de l’équipe de recherche « Probabilités » du Laboratoire L.A.N.OS, Université d’Annaba (2006-2012).
  • chef d’équipe de recherche « Probabilités » du Laboratoire LaPS, Université d’Annaba (2013-until now).

 

ORGANIZATION OF SCIENTIFIC EVENTS

  • CIMA 09-Annaba, novembre 2009.
  • Journées des jeunes chercheurs, Annaba, novembre 2011 et 2014
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